1-Mi duda es que pasa si pierdo todas mis ciudades????
2-Si pierdo una, como la recupero????
3-No entiendo la parte de conquistar o que tengan prisionero un heroe mio.

1-No te pueden atacar cuando tienes un unica ciudad, por lo tanto no perderas nunca todas tus ciudades.
2-Tira espionaje de reconquista, y volvela a atacar una y otra ves hasta que sea tuya (NOTA: si es una ciudad conquistada recientemente, probablemente puedas tirar espionaje de asedio que es mas barato)
3-Pueden capturar a tu heroe atacandolo cuando tiene tropas encima. Debes pagar una cierta suma para recuperarlo, y el imperio que te lo capturo, tamben puede intentar pagarle al heroe una cierta suma para reclutarlo. Mientras menos moral tenga una ciudad, mas tendra de probabilidades de conquista, y mas facil sera de conquistar.
Espero haber solucionado tus dudas, la ultima pregunta no era muy clara.